benitoro/stockholm：股票数据（沪深）爬虫与选股策略测试框架

【Github】项目名：benitoro/stockholm：股票数据（沪深）爬虫与选股策略测试框架

一、项目简介

benitoro/stockholm是一个针对沪深股票数据的项目。它可以作为爬虫获取股票行情数据，同时也是一个选股策略测试框架。数据基于雅虎YQL和新浪财经，能根据选定日期范围抓取沪深两市股票行情数据，如代码、名称、开盘、收盘、最高、最低、成交量等，还支持如KDJ等技术指标。并且能按照指定选股策略和日期进行选股测试，计算与沪深300指数比较的实际结果，可将数据保存为JSON文件或者CSV文件，支持表达式定义选股策略以及多线程处理。

二、项目功能

1. 数据导出：若想基于沪深股市行情数据工作，它能导出指定时间范围内所有沪深A股行情数据和部分技术指标。例如，当执行’python main.py’命令时，可以获取从当前日期倒推100天（非100个交易日）的所有沪深股票行情数据，默认以JSON格式保存在当前用户文件夹下’./tmp/stockholm_export/stockholm_export.json’，若想导出为CSV文件，可使用’python main.py–output = csv’命令。

2. 选股策略测试：对于对技术分析感兴趣的用户，可自定义策略在沪深A股范围内选股，并回测收益情况。例如，选股策略范例文件中的’method1’，可以通过’python main.py–reload = N–portfolio = Y’命令，以当前系统日期为目标日期进行倒推60天的选股策略测试，不重新抓取行情数据并执行测试命令，测试结果会按每天一个文件的方式保存在’./tmp/stockholm_export/’，文件名格式为’result_yyyy – MM – dd.json’。通过修改测试文件中的选股策略公式，就能测试指定时间范围内的选股效果。

三、项目限制

1. 行情数据方面：目前行情数据更新时间不太稳定（一般在中国时间午夜左右），且支持的技术指标还不多，像MACD和BOLL后续才会增加。

2. 回测方面：在回测中，如果股票在选定时间内发生过除权，收益计算会存在问题。

3. 导出格式方面：目前仅支持CSV和JSON文本格式，MongoDB和MySQL还在考虑后续加入。

4. 环境方面：虽然在OSX和CentOS已测试，但Windows尚未测试，在Windows上输出路径可能存在问题。

四、项目总结

benitoro/stockholm为处理沪深股票数据提供了较为方便的工具，无论是数据获取还是选股策略测试都有一定的功能，但也存在一些诸如数据更新不稳定、部分技术指标待增加等局限性。希望大家能积极留言，一起讨论这个项目的改进或者分享使用经验等。

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