【Github】项目名:vnpy – 基于Python的开源量化交易平台开发框架
项目简介
VeighNa是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架。在开源社区的不断贡献下,成长为多功能量化交易平台,积累了众多来自金融机构或相关领域(如私募基金、证券公司、期货公司等)的用户。其功能涵盖多种交易接口的整合,提供简洁易用的API,还有多种量化策略的交易应用、不同类型数据库的适配器接口等众多功能组件。
项目目的
构建一个开源的量化交易平台开发框架,以满足金融领域量化交易相关的开发需求,包括交易接口整合、策略开发、交易应用构建、数据库对接等多方面需求。
核心技术
基于Python语言开发。采用事件驱动引擎(event)作为事件驱动型交易程序的核心。在对接数据库方面,适配多种类型数据库,如SQL类(SQLite、MySQL、PostgreSQL等)、NoSQL类(DolphinDB、Arctic、TDengine等)。同时,具备高性能的RESTClient(rest)和WebsocketClient(websocket)等API接口封装,这些接口基于协程异步IO实现高性能,采用事件消息循环的编程模型,支持高并发实时交易请求发送。
实践案例
众多来自金融机构或相关领域的用户(包括私募基金、证券公司、期货公司等)使用了该框架。例如在开发量化交易策略时,利用其提供的CTA策略引擎模块(cta_strategy)、CTA策略回测模块(cta_backtester)等进行CTA类策略开发与回测分析;在交易接口方面,使用国内市场如CTP(ctp)、CTPMini(mini)等接口,以及海外市场如InteractiveBrokers(ib)等接口进行交易操作。
项目总结
VeighNa是一个功能强大且全面的基于Python的开源量化交易平台开发框架,涵盖了量化交易的多个方面,从交易接口到策略开发,再到数据库对接等。它为金融机构、量化交易爱好者等提供了一个很好的开发框架基础。欢迎各位粉丝在评论区留言,分享你们对这个项目的看法或者使用经验。
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数据统计
数据评估
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